Glossaire du Trading Algorithmique
Plus de 56 définitions essentielles pour maîtriser le vocabulaire du trading, des prop firms et de l'analyse technique.
Prop Trading & FTMO
Prop Firm
Société de trading propriétaire qui finance des traders avec son propre capital. En échange, le trader partage ses profits (généralement 70-90%). Exemples : FTMO, The Funded Trader, MyForexFunds.
FTMO
L'une des plus grandes prop firms au monde, basée à Prague. Offre des comptes de 10 000€ à 200 000€ après réussite d'un challenge en deux phases. Reconnue pour ses règles strictes et ses paiements fiables.
Challenge (Prop Firm)
Période d'évaluation durant laquelle un trader doit prouver ses compétences en atteignant un objectif de profit (généralement 10%) tout en respectant les limites de drawdown. Durée typique : 30 jours.
Verification
Deuxième phase du processus de challenge chez la plupart des prop firms. Objectif de profit réduit (5%) avec les mêmes règles de risque. Durée : 60 jours maximum.
Funded Account
Compte de trading réel avec capital de la prop firm, obtenu après validation du challenge et de la verification. Le trader conserve 70-90% des profits générés.
Payout
Versement des profits au trader depuis un compte funded. Fréquence variable selon les prop firms : bimensuel, mensuel ou à la demande. FTMO propose des payouts toutes les 2 semaines.
Profit Split
Pourcentage des profits reversé au trader sur un compte funded. Varie de 70% à 90% selon les prop firms et les performances. FTMO offre jusqu'à 90% après scaling.
Scaling Plan
Programme d'augmentation progressive du capital alloué aux traders performants. Chez FTMO, possibilité de passer de 100 000€ à 400 000€ en maintenant des résultats constants.
Gestion du Risque
Drawdown
Baisse maximale du capital depuis un pic. Mesuré en pourcentage ou en valeur absolue. Chez FTMO : drawdown quotidien max 5%, drawdown total max 10%. Calculé sur l'équité, pas le solde.
Drawdown Quotidien
Perte maximale autorisée sur une journée de trading (généralement 5% du capital initial). Se réinitialise à minuit heure serveur. Dépassement = élimination immédiate du challenge.
Drawdown Maximum (Total)
Perte cumulée maximale autorisée sur l'ensemble du challenge ou du compte funded (généralement 10% du capital initial). Ne se réinitialise jamais.
Trailing Drawdown
Type de drawdown qui "suit" les gains : si le compte atteint 105 000€, le nouveau seuil d'élimination devient 95 000€ (10% en dessous du pic). Plus restrictif qu'un drawdown fixe.
Stop Loss
Ordre automatique de clôture d'une position à un niveau de perte prédéfini. Essentiel pour la gestion du risque. Exprimé en pips, points ou pourcentage du capital.
Take Profit
Ordre automatique de clôture d'une position à un niveau de profit prédéfini. Permet de sécuriser les gains sans intervention manuelle.
Risk:Reward Ratio (R:R)
Rapport entre le risque pris (stop loss) et le gain potentiel (take profit). Un R:R de 1:2 signifie qu'on risque 1 pour gagner 2. Ratio minimum recommandé : 1:1.5.
Position Sizing
Calcul de la taille de position optimale en fonction du risque acceptable. Formule : Taille = (Capital × % risque) / (Stop Loss en points × Valeur du point).
Risk Management
Ensemble des règles et techniques visant à limiter les pertes : sizing, stop loss, diversification, limites journalières. Facteur #1 de succès dans le trading.
Equity
Valeur actuelle du compte incluant les positions ouvertes. Équité = Solde + Profits/Pertes latents. C'est sur l'equity que le drawdown est calculé, pas sur le solde.
Trading Algorithmique
Trading Algorithmique
Utilisation de programmes informatiques pour exécuter des stratégies de trading selon des règles prédéfinies. Élimine les biais émotionnels et permet le backtesting.
Expert Advisor (EA)
Programme automatisé pour MetaTrader qui exécute des trades sans intervention humaine. Peut être semi-automatique (signaux uniquement) ou fully automated.
Backtesting
Test d'une stratégie sur des données historiques pour évaluer ses performances passées. Essentiel pour valider un algorithme avant de l'utiliser en réel. Attention à l'overfitting.
Forward Testing
Test d'une stratégie en temps réel, souvent sur compte démo. Permet de valider les résultats du backtesting dans des conditions de marché actuelles.
Overfitting
Erreur de sur-optimisation d'une stratégie sur les données historiques. L'algorithme performe très bien sur le passé mais échoue sur le futur. Piège classique du quant trading.
P.F Algo V68
Suite algorithmique PleneufTrading pour TradingView. Génère des signaux d'entrée/sortie avec 97% de constance. Conçue spécifiquement pour les contraintes des prop firms (FTMO, etc.).
Pine Script
Langage de programmation propriétaire de TradingView. Permet de créer des indicateurs et stratégies personnalisés. Syntaxe simple inspirée de Python.
Signal de Trading
Alerte générée par un indicateur ou algorithme indiquant une opportunité d'achat ou de vente. Peut être manuel (analyse) ou automatique (algo).
Quant Trading
Trading basé sur des modèles mathématiques et statistiques. Utilise machine learning, analyse de données et optimisation pour identifier des opportunités.
Analyse Technique
Indicateur Technique
Calcul mathématique basé sur le prix, volume ou open interest. Exemples : RSI, MACD, Moyennes Mobiles. Aide à identifier tendances et points d'entrée/sortie.
RSI (Relative Strength Index)
Oscillateur mesurant la force relative d'un mouvement. Varie de 0 à 100. Survente < 30, Surachat > 70. Période standard : 14.
MACD
Moving Average Convergence Divergence. Indicateur de tendance utilisant deux moyennes mobiles exponentielles. Signal d'achat : MACD croise la ligne de signal vers le haut.
Moyenne Mobile (MA)
Moyenne du prix sur une période donnée. SMA (simple) ou EMA (exponentielle). Utilisée pour identifier les tendances et niveaux de support/résistance dynamiques.
Support
Niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour stopper une baisse. Zone d'accumulation potentielle. Cassure = signal baissier.
Résistance
Niveau de prix où l'offre est suffisamment forte pour stopper une hausse. Zone de distribution potentielle. Cassure = signal haussier.
Breakout
Cassure d'un niveau clé (support, résistance, canal). Souvent accompagnée d'une augmentation du volume. Peut être vrai ou faux (fakeout).
Tendance
Direction générale du marché : haussière (higher highs & higher lows), baissière (lower highs & lower lows) ou latérale (range). "The trend is your friend."
Volatilité
Amplitude des variations de prix. Haute volatilité = grands mouvements, opportunités mais aussi risques accrus. Mesurée par ATR, Bollinger Bands, VIX.
ATR (Average True Range)
Indicateur mesurant la volatilité moyenne sur une période. Utilisé pour le sizing et le placement des stops. ATR 14 = volatilité moyenne sur 14 périodes.
Exécution & Ordres
Spread
Différence entre le prix d'achat (ask) et le prix de vente (bid). Coût implicite de chaque trade. Plus le spread est serré, mieux c'est pour le trader.
Slippage
Différence entre le prix demandé et le prix d'exécution réel. Survient en forte volatilité ou faible liquidité. Peut être positif ou négatif.
Lot
Unité de mesure de la taille de position en Forex. 1 lot standard = 100 000 unités. Mini lot = 10 000, Micro lot = 1 000.
Pip
Plus petit mouvement de prix en Forex. Généralement la 4ème décimale (0.0001). Pour USD/JPY : 2ème décimale. 1 pip sur 1 lot standard ≈ 10$.
Leverage (Effet de levier)
Multiplicateur permettant de contrôler une position plus grande que son capital. Levier 1:100 = contrôler 100 000€ avec 1 000€. Amplifie gains ET pertes.
Margin (Marge)
Capital immobilisé pour maintenir une position ouverte. Dépend du levier utilisé. Marge = Taille position / Levier.
Métriques de Performance
Win Rate
Pourcentage de trades gagnants. Un win rate de 60% signifie 6 trades gagnants sur 10. Important mais pas suffisant : dépend aussi du R:R.
Profit Factor
Ratio entre les gains totaux et les pertes totales. Profit Factor = Somme gains / Somme pertes. > 1.5 = bon, > 2 = excellent.
Max Drawdown
Plus grande baisse historique du capital depuis un pic. Indicateur clé du risque d'une stratégie. Max DD de 20% = le compte a perdu jusqu'à 20% à un moment.
Recovery Factor
Ratio entre le profit net et le max drawdown. Indique la capacité de récupération. Recovery Factor = Profit Net / Max Drawdown. > 3 = bon.
Expectancy (Espérance)
Gain moyen attendu par trade. Expectancy = (Win Rate × Gain Moyen) - (Loss Rate × Perte Moyenne). Doit être positive pour être profitable long terme.
Psychologie & Discipline
Overtrading
Trading excessif, souvent émotionnel. Prendre trop de positions par jour, ignorer ses règles. Cause #1 d'échec en prop trading. Solution : limites journalières strictes.
Revenge Trading
Trades impulsifs pour "se refaire" après une perte. Augmentation du risque, non-respect du plan. Cycle destructeur. Solution : pause obligatoire après perte.
FOMO (Fear Of Missing Out)
Peur de rater une opportunité. Pousse à entrer sans signal valide ou en retard sur un mouvement. Souvent source de pertes. Solution : règles d'entrée strictes.
Trading Plan
Document définissant toutes les règles du trader : instruments, horaires, setups, sizing, gestion du risque. Base de la discipline. Pas de plan = pas de profit long terme.
Journal de Trading
Enregistrement détaillé de chaque trade : entrée, sortie, raison, émotions, résultat. Outil essentiel pour l'amélioration continue. Analyser ses erreurs = progresser.
Prêt à passer de la théorie à la pratique ?
Découvrez comment P.F Algo V68 applique ces concepts pour générer des signaux avec 97% de constance sur vos challenges prop firm.